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美联储下设的金融政策办公室正积极研究评估中央对手方风险的措施

OFR近日发布了两篇关于研究CCP潜在风险的文章。一篇名为《系统性风险》，作者开发了研究集中度风险的模型，模型结果显示当银行通过CCP对冲风险，系统性风险会不断累积。另一篇名为《多个CCP中的隐含流动性》，认为多个CCP需通过信息共享，发现存在于多家CCP中的同一掉期交易商，因为他们如果违约，会引发连锁违约风险。